Praca magisterska o wycenie opcji - prośba o pomoc

[Arjen]

Witam serdecznie,
piszę pracę magisterską o wycenie opcji modelem dwumianowym i potrzebuję pomocy. Otóż chodzi o symulacje cen teoretycznych kilkunastu czy kilkudziesięciu opcji i porównanie wycen z cenami rynkowymi. Model znam, wiem jak działa. Chodzi mi głównie o dane historyczne typu zmienność indeksu WIG20, stopa procentowa, stopa dywidendy. Skąd można je pobrać albo jak łatwo wyliczyć i z jakiego okresu, aby ceny były zbliżone do kursów odniesienia wyliczanych przez GPW modelem BS. Co więcej, prosiłbym również o jakieś wskazówki jak można w dość prężny sposób przeprowadzić symulacje cen teoretycznych w excelu np. opcji, która ma 3 miesiące do wygaśnięcia.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Arjen

[m-1uminek]

panie polmagistrze teraz to latwizne idziemy co ale jaka mlodziez takie i studia
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... b793bf6fdc

[Cygnus]

Nie no zawsze lepiej poradzić się kogoś niż zlecić komus napisanie mgr (ale wiąże się z tym ryzyko prawne) dane trzeba skądś pozyskać. Kluczem jest dobra interpretacja

[xteam]

Co do wyceny opcji,to może Ci się przyda taka stronka:
http://www.ticker.pl/C4/P/Q/rmgr

[Adames]

prosiłbym również o jakieś wskazówki jak można w dość prężny sposób przeprowadzić symulacje cen teoretycznych w excelu

Robicie takie rzeczy? Wprawdzie pamiętam, że miałem to na studiach, ale raz, że nie pamiętam jak to się robiło, a dwa że to dość dużo roboty i wcale nie tak łatwo zrobić taką symulację, żeby to miało realne odniesienie do rzeczywistości.


http://antyhaczyk.blogspot.com/2014/03/ ... anica.html - praca na wakacje - jak szukać pracy w wakacje i na co zwracać uwagę.