Do guru_rynku_opcji ... pytanie lekko osobiste...

dyskusja na temat instrumentów pochodnych
caribou
Starszy plutonowy
Posty: 32
Rejestracja: 15 sie 2005 13:31

do byczego miśka

Postautor: caribou » 31 mar 2006 08:16

Ma pytanie również nieco osobiste(powolotku lista dyskusyjna zmieni sie w platforme zwierzeń;)))) ale dlaczego zrezygnoawałeś z pracy w domu maklerskim i czy nie żałujesz tego?

REKLAMA


byczy-miś
Sierżant sztabowy
Posty: 166
Rejestracja: 14 kwie 2005 17:28

Postautor: byczy-miś » 31 mar 2006 08:31

Nie żałuję zmiany pracy. No czasami sentyment za rynkiem ale tylko czasami.
Obecnie mam lepszą i bardziej rozwojową pracę.

pozdrawiam

guru_rynku_opcji
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 253
Rejestracja: 14 cze 2005 19:20

Postautor: guru_rynku_opcji » 31 mar 2006 10:14

Do wszystkich zainteresowanych nabywaniem kart z moją podobizną:)

Widzę, że jesteście tak głodni spekulacji, że już ***** wam w głowie:) hehe

Wychodząc zatem na przeciw zapotrzebowaniom rynku można by stworzyć wirtualny rynek kart, z wirtualnym instrumentem bazowym i wirtualnymi futuresami na owe karty, pod które wyemituję warranty subskrypcyjne z odległym terminem zapadalności, na które z kolei wypuszczę opcje E-flex typu amerykańskiego i pod które będzie można handlować forwardami z rozliczeniem wyłącznie dostawnym:)

A zatem docelowo chciałbym wypuścić forwardy pod E-flexy pod warranty pod futuresy pod karty:)

Jak wam się to podoba??? Spodziewam się szturmu i kolejek podczas emisji pierwotnej (wirtualnego szturmu ma się rozumieć)....

pozdrawiam....:)

$pitmaster$
Sierżant
Posty: 50
Rejestracja: 20 lut 2006 11:04
Lokalizacja: Poznań

Postautor: $pitmaster$ » 31 mar 2006 15:34

Oddział w Poznaniu ... szczegółow nie moge zdradzić :)
Akademia Ekonomiczna - Poznań
Rok: 5
Specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiebiorstwa

Lech Poznań...tak powstaje legenda!

serek
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 276
Rejestracja: 16 paź 2005 03:51

Postautor: serek » 31 mar 2006 17:26

że już ***** wam w głowie:)
*****??? Wypraszam sobie - ja bylem przekonany ze te karty to UBANE beda ;)))) a nie jakies porno ;)


Wychodząc zatem na przeciw zapotrzebowaniom rynku można by stworzyć wirtualny rynek kart, z wirtualnym instrumentem bazowym i wirtualnymi futuresami na owe karty, pod które wyemituję warranty subskrypcyjne z odległym terminem zapadalności, na które z kolei wypuszczę opcje E-flex typu amerykańskiego i pod które będzie można handlować forwardami z rozliczeniem wyłącznie dostawnym:)
To ja placę 100000 witrualnych mieszków zlota i chce 100000 kart (moga byc wirtualnie)- czy ewentualny podatek od zyskow tez bedzie wirtualny???

AntenA
Sierżant sztabowy
Posty: 157
Rejestracja: 25 gru 2005 21:06

Postautor: AntenA » 31 mar 2006 20:35

Panowie i Panie, wszyscy tu obecni :)
zajmujecie się takimi *****, że aż głowa boli.
Weźcie się lepiej do roboty i może wszyscy wpólnie ruszymy ten indeks w którąś stronę, bo mnie już taki bezsensowny horyzont powoli dobija.
Ciekawe kto i jaki ma w tym sens ????

Guru ale po co masz emitować swoje karty skoro moim zdaniem wszyscy za wszelka cene beda chcieli zakładać longi i nikt nigdy nie chcialby sprzedać - zamknac pozycji. No w końcu przecież jesteś guru_rynku :))))))

guru_rynku_opcji
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 253
Rejestracja: 14 cze 2005 19:20

Postautor: guru_rynku_opcji » 01 kwie 2006 14:28

hehe no tak, ale nikt nie jest wiecznym guru:)

mam plan taki, że jak już wypchne 10mln kart w pysznej cenie to sprowokuję autosabotaż i sam podważę swój autorytet jako guru.....

kornai
Młodszy chorąży
Posty: 525
Rejestracja: 05 paź 2005 15:32

Postautor: kornai » 08 kwie 2006 21:22

witam,
i moze jeszcze jedno pytanie do guru, niezupelnie natury osobistej ;) - jakie strategie sa wedlug ciebie najkorzytsniejsze (czyli najczesciej je stosujesz) i czy obecna plynnosc pozwala na swobodna ich realizacje 8)

guru_rynku_opcji
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 253
Rejestracja: 14 cze 2005 19:20

Postautor: guru_rynku_opcji » 08 kwie 2006 22:12

W ostatnich 3 kwartałach najczęściej grałem "short put" ale jedynie na opcjach "deep out of the money" a to ze względu na dużą volatility, dużą ujemną bazę na fut. (a więc spore przewartościowania na wyżej wymienionych), jednak nie uważam, żeby to była najkorzystniejsza strategia z globalnego punktu widzenia.... łagodnie mówiąc :)

Jednak moje obserwacje pokazują, że jedną z najkorzystniejszych strategii jest najprostszy na świecie "long straddle". Ze względu jednak na spore volatility w ostatnich czasach przynosi on zdecydowanie mniejsze zyski niż jeszcze 2-4 lata temu (mam na myśli fakt, że w związku z wysoką zmiennością większe są też premie a zatem droższy stelaż).
jakie strategie sa wedlug ciebie najkorzytsniejsze (czyli najczesciej je stosujesz) i czy obecna plynnosc pozwala na swobodna ich realizacje
nie zawsze stosuje się te strategie, ktore są najkorzystniejsze. wybor strategii zależy od warunków na rynku (przynajmniej w moim wypadku), a ilość otwartych pozycji trzeba dostosować do płynności, żeby później w razie niepowodzenia nie kwiczeć, że nie da się ich zamknąć :)

kornai
Młodszy chorąży
Posty: 525
Rejestracja: 05 paź 2005 15:32

Postautor: kornai » 09 kwie 2006 13:56

... najczęściej grałem "short put" ale jedynie na opcjach "deep out of the money"


"wacpan zludzenia sprzedajesz" - chcialoby sie powiedziec :)

a na powaznie - plynnosc tego rynku, jest, ze sie tak wyraze, "powalajaca" ;) dzieki za szybka dopowiedz.

mam jeszcze jedno pytanie - jak jest z depozytem przy strategiach wykorzystujacych shorty: czy np. w przypadku, gdy zyskuje sie na kupionych, a traci na wystawionych - to w sytuacji gdy na koniec dnia się to bilansuje in plus, trzeba mimo wszytsko uzupelnic depozyt do stratnych short'ow czy tez nie?

caribou
Starszy plutonowy
Posty: 32
Rejestracja: 15 sie 2005 13:31

Postautor: caribou » 09 kwie 2006 16:59

szukasz plynnego rynku-niedaleko stąd(nad Sekwaną) jest taki rynek.Opcje wygasaja co miesiąc a kursy rozliczeniowe są co 50 pkt-mimo,ze Cac 40 jest około 5200 punktów.

guru_rynku_opcji
Starszy sierżant sztabowy
Posty: 253
Rejestracja: 14 cze 2005 19:20

Postautor: guru_rynku_opcji » 10 kwie 2006 08:55

Kod: Zaznacz cały

mam jeszcze jedno pytanie - jak jest z depozytem przy strategiach wykorzystujacych shorty: czy np. w przypadku, gdy zyskuje sie na kupionych, a traci na wystawionych - to w sytuacji gdy na koniec dnia się to bilansuje in plus, trzeba mimo wszytsko uzupelnic depozyt do stratnych short'ow czy tez nie?
wystarczy wszystkie pozycje podstawic do arkusza kalkulacyjnego wdz.xls (na stronach kdpw-irip oraz gpw), a otrzymany wynik potraktować jako wiążący :)


Wróć do „Kontrakty, opcje”

REKLAMA

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości