Dzień dobry,
Szukam inwestorów którzy aktywnie trade'ują Gammą, jestem ciekaw waszych strategii i pomysłów na high/low gamma trading czyli:
jakie pozycje zajmujecie kiedy Gamma jest niska/wysoka,
jakie sa wasze doświadczenia przy Gamma scalpingu,
na jakich instrumentach/rynkach bazowych wychodzi to najkorzystniej
pozdrawiam,
d.
Greki opcyjne i ich wykorzystanie w tradingu opcjami
-
- Młodszy chorąży
- Posty: 616
- Rejestracja: 11 kwie 2006 12:26
REKLAMA
-
- Starszy sierżant sztabowy
- Posty: 290
- Rejestracja: 26 paź 2011 20:20
Re: Greki opcyjne i ich wykorzystanie w tradingu opcjami
dobry
wieczór
aktywnie traduje opcjami (na WIG20), ale nie jednym parametrem gammą, w oparciu o parametry dobieram strategi
jeśli chodzi Ci handel jednym parametrem, to najłatwiej jest sprzedawać dużą Vege (bynajmniej ja tak lubie), tylko, że czasami trzeba czekać pół roku
wieczór
aktywnie traduje opcjami (na WIG20), ale nie jednym parametrem gammą, w oparciu o parametry dobieram strategi
jeśli chodzi Ci handel jednym parametrem, to najłatwiej jest sprzedawać dużą Vege (bynajmniej ja tak lubie), tylko, że czasami trzeba czekać pół roku
-
- Starszy sierżant sztabowy
- Posty: 290
- Rejestracja: 26 paź 2011 20:20
Re: Greki opcyjne i ich wykorzystanie w tradingu opcjami
a i na opcjach na naszym bananie to przykro jest jak handlować nie ma komu i pozostaje zawierać transakcje z animatorem czasami przy bandyckim spread'zie
-
- Młodszy chorąży
- Posty: 616
- Rejestracja: 11 kwie 2006 12:26
Cześć,
Dzięki za odpowiedź
Dużą vege czyli jak jest duża zmienność (vola) to wystawiasz opcje (bo są drogie i dobrze za nie płacą), zgarniasz premie i czekasz do maturity? czy moze jak zmienność (vega) znacznie spadnie w trakcie trwania życia opcji do wtedy domykasz? a przy wysokiej vedze bierzesz ATM czy raczej ITM?
mnie opcje na wig20 w zasadzie nie interesują, za mała płynność instrumentu
ale
szukam pomyslu na kupowanie opcji i te z wysoka gamma wydaja mi sie o tyle sensowna strategia ze maly ruch na instrumencie bazowym powoduje duzy na wycenie opcji. pytanie jak poszczegolne opcje z wysoka gamma sa wyceniane w stosunku do tej z niska..
Dzięki za odpowiedź
Dużą vege czyli jak jest duża zmienność (vola) to wystawiasz opcje (bo są drogie i dobrze za nie płacą), zgarniasz premie i czekasz do maturity? czy moze jak zmienność (vega) znacznie spadnie w trakcie trwania życia opcji do wtedy domykasz? a przy wysokiej vedze bierzesz ATM czy raczej ITM?
mnie opcje na wig20 w zasadzie nie interesują, za mała płynność instrumentu
ale
szukam pomyslu na kupowanie opcji i te z wysoka gamma wydaja mi sie o tyle sensowna strategia ze maly ruch na instrumencie bazowym powoduje duzy na wycenie opcji. pytanie jak poszczegolne opcje z wysoka gamma sa wyceniane w stosunku do tej z niska..
-
- Starszy sierżant sztabowy
- Posty: 290
- Rejestracja: 26 paź 2011 20:20
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości