Praca magisterska o wycenie opcji - prośba o pomoc

dyskusja na temat instrumentów pochodnych
Arjen
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 27 cze 2012 17:07

Praca magisterska o wycenie opcji - prośba o pomoc

Postautor: Arjen » 27 cze 2012 17:10

Witam serdecznie,
piszę pracę magisterską o wycenie opcji modelem dwumianowym i potrzebuję pomocy. Otóż chodzi o symulacje cen teoretycznych kilkunastu czy kilkudziesięciu opcji i porównanie wycen z cenami rynkowymi. Model znam, wiem jak działa. Chodzi mi głównie o dane historyczne typu zmienność indeksu WIG20, stopa procentowa, stopa dywidendy. Skąd można je pobrać albo jak łatwo wyliczyć i z jakiego okresu, aby ceny były zbliżone do kursów odniesienia wyliczanych przez GPW modelem BS. Co więcej, prosiłbym również o jakieś wskazówki jak można w dość prężny sposób przeprowadzić symulacje cen teoretycznych w excelu np. opcji, która ma 3 miesiące do wygaśnięcia.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Arjen


m-1uminek
Chorąży sztabowy
Posty: 5794
Rejestracja: 18 kwie 2011 18:21
Lokalizacja: dolnoslaskie

Postautor: m-1uminek » 27 cze 2012 17:12

panie polmagistrze teraz to latwizne idziemy co ale jaka mlodziez takie i studia
http://www.parkiet.com/forum/viewtopic. ... b793bf6fdc

Cygnus
Plutonowy
Posty: 13
Rejestracja: 02 lip 2012 10:20

Postautor: Cygnus » 06 lip 2012 16:35

Nie no zawsze lepiej poradzić się kogoś niż zlecić komus napisanie mgr (ale wiąże się z tym ryzyko prawne) ;) dane trzeba skądś pozyskać. Kluczem jest dobra interpretacja

xteam
Spam
Posty: 522
Rejestracja: 18 maja 2012 14:28
Lokalizacja: Pyrlandia:)

Postautor: xteam » 20 lip 2012 10:26

Co do wyceny opcji,to może Ci się przyda taka stronka:
http://www.ticker.pl/C4/P/Q/rmgr

Adames
Starszy szeregowy
Posty: 3
Rejestracja: 23 lip 2014 14:12

Re: Praca magisterska o wycenie opcji - prośba o pomoc

Postautor: Adames » 23 lip 2014 14:30

prosiłbym również o jakieś wskazówki jak można w dość prężny sposób przeprowadzić symulacje cen teoretycznych w excelu
Robicie takie rzeczy? Wprawdzie pamiętam, że miałem to na studiach, ale raz, że nie pamiętam jak to się robiło, a dwa że to dość dużo roboty i wcale nie tak łatwo zrobić taką symulację, żeby to miało realne odniesienie do rzeczywistości.

Obrazek
http://antyhaczyk.blogspot.com/2014/03/ ... anica.html - praca na wakacje - jak szukać pracy w wakacje i na co zwracać uwagę.


Wróć do „Kontrakty, opcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości