Arbitraż - pytanie

dyskusja na temat instrumentów pochodnych
azir
Sierżant
Posty: 57
Rejestracja: 18 lut 2006 00:55

Arbitraż - pytanie

Postautor: azir » 05 cze 2006 18:46

Koszyki arbitrażystów równoważą indeks z teminowymi. Jak to się odbywa technicznie - kupują/sprzedają taką samą ilość po dwóch stronach. Czy też np. fundusze mogą podciągać kontrakty licząc na włączenie koszyków? Oczywiście pomijam "spiskową teorię" dziejów mówiącą że takie transakcje mogą być ustawione...

Cały dzień siedziało sobie duże zlecenie kupna na 2931 /jeśli dobrze pamiętam/, stąd moje być może naiwne pytanie...


Biaggi
Chorąży sztabowy
Posty: 4091
Rejestracja: 04 wrz 2005 16:55
Lokalizacja: Kraków

Re: Arbitraż - pytanie

Postautor: Biaggi » 05 cze 2006 20:38

Koszyki arbitrażystów równoważą indeks z teminowymi. Jak to się odbywa technicznie - kupują/sprzedają taką samą ilość po dwóch stronach. Czy też np. fundusze mogą podciągać kontrakty licząc na włączenie koszyków? Oczywiście pomijam "spiskową teorię" dziejów mówiącą że takie transakcje mogą być ustawione...

Cały dzień siedziało sobie duże zlecenie kupna na 2931 /jeśli dobrze pamiętam/, stąd moje być może naiwne pytanie...
Tak, na 2931.
Jesli chodzi o arbitraz to teraz nie ma dobrych warunkow. Pamietam w zeszlym roku jak byla baza bardzo dodatnia (ponad 50pkt.) to mozna bylo zaobserwowac momenty, w ktorych lecialy koszyki kupna na WIG20 i jednoczesnie duze zlecenia sprzedazy na kontraktach. Baza wtedy sie zmniejszala, ale po pewnym czasie znowu rosla i tak w kolko


Wróć do „Kontrakty, opcje”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości