spread kalendarzowy na futures - co to?
spread kalendarzowy na futures - co to?
Jak w temacie. Bo poza samym stwierdzeniem że kupuje się przeciwstawne pozycje na różnych terminach wykonania niewiele rozumiem.
REKLAMA
Niezupełnie kupuje. Polega to na przykład na sprzedaży putów wygasających w czerwcu i kupnie putów wrześniowych (ten sam strike). Lub to samo tylko z callami. Moim zdaniem zupełnie nieopłacalne na dzień dzisiejszy (chyba, że rozkręci się zmienność). Jak już to możnaby sie pokusić o coś zupełnie przeciwstawnego. Jednak przy spadku zmiennosci możnaby wtedy odnieść stratę (zysk w przypadku wzrostu zmienności i/lub oscylowania ceny wygaśnięcia w okolicach striku.
Raczej moja - nie zauważyłem słowa futures w tytule. A ponieważ od miesiąca używam fw wyłącznie w celach innych niż ruch kierunkowy stąd moja odpowiedź.
Można się było pokusić o arbitraż, mając nadzieję, że ceny kontraktów różnych serii się zrównają lub zmniejszy/zwiększy się między nimi różnica. Jeżeli kupiłeś wrzesień i sprzedałeś czerwiec na kontraktach przy różnicy gdy dochodziła do 30 pkt a wczoraj zamknąłeś pozycję gdy można to było zrobić z różnicą 10 pkt to masz 10/20 pkt zysku. Nie było tego dużo i trzeba było zamykać po pare sztuk, cały czas pilnując ofert. Najlepiej zamykając poprzez zlecenia koszykowe pkc na dwóch portfelach uruchamiane jednym zleceniem.
pzdr
Można się było pokusić o arbitraż, mając nadzieję, że ceny kontraktów różnych serii się zrównają lub zmniejszy/zwiększy się między nimi różnica. Jeżeli kupiłeś wrzesień i sprzedałeś czerwiec na kontraktach przy różnicy gdy dochodziła do 30 pkt a wczoraj zamknąłeś pozycję gdy można to było zrobić z różnicą 10 pkt to masz 10/20 pkt zysku. Nie było tego dużo i trzeba było zamykać po pare sztuk, cały czas pilnując ofert. Najlepiej zamykając poprzez zlecenia koszykowe pkc na dwóch portfelach uruchamiane jednym zleceniem.
pzdr
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości